Sensible
78,46 %
Cyclique
12,33 %
Défensif
9,21 %
Technologies de l'information
60,98 %
Services de communication
14,47 %
Consommation discrétionnaire
11,21 %
Santé
4,18 %
Biens de consommation de base
3,82 %
Industriels
2,57 %
Services publics
1,21 %
Matériaux
0,85 %
Énergie
0,43 %
Financiers
0,26 %
Amérique du Nord
99,14 %
Europe
0,50 %
Amérique du Sud
0,36 %
États-Unis d'Amérique
98,28 %
Canada
0,86 %
Pays-Bas
0,50 %
Brésil
0,36 %
Générée à partir des données de votre portefeuille
🌍 Diversification superficielle mais exposition nord-américaine dominante Exposition presque exclusive aux États-Unis malgré une répartition sectorielle diversifiée, limitant la résilience face aux chocs géopolitiques régionaux.
💰 Convexité extrême en cycles haussiers Exposition aux actions technologiques et aux valeurs sensibles profite pleinement des bulles liquidité-driven et des cycles de croissance prolongés.
🇪🇺 Sensibilité accrue aux crises européennes Dépendance à l’Europe (0,5%) et aux secteurs cycliques expose à des tensions macroéconomiques continentales, même mineures.
📉 Vulnérabilité aux corrections structurelles Concentration extrême en Q1 2026 (+205 000%) révèle une exposition excessive aux multiples expansion-driven, fragilisant en phases de correction profonde.
🔄 Récupération post-crise : rebond liquidité-driven mais risque de stagnation Réactions rapides aux chocs liquidité-driven, mais risques de ralentissement prolongé en cas de crise earnings-driven persistante.
Valeurs indexées (base 100 à l'origine) : valeur de marché vs. capital investi