Basierend auf deinen Portfolio-Daten erstellt
🔹 Nordamerikanische Dominanz als Liquiditätsmagnet – In Krisen mit globaler Geldpolitik lockere Zinsen profitieren US-Expositionen durch schnelle Rebounde und Wertsteigerung durch Expansionsphasen.
🚨 Geopolitische Abhängigkeit als strukturelles Risiko – Regimewechsel in Handels- oder Energiepolitik (z. B. Iran-Konflikt) untergraben defensive Ertragsstrategien durch plötzliche Liquiditätsausfälle und Marktstörungen.
📉 Zyklische Sensitivität als konvergente Schwäche – Defensive Gewichtung scheitert in strukturellen Abschwüngen an überproportionalen Verlusten durch konjunkturelle Schocks, während defensive Sektoren nur langsam wieder aufholen.
Indexierte Werte (Basis 100 beim Start): Marktwert vs. investiertes Kapital
Sensitiv
77,75 %
Zyklisch
11,99 %
Defensiv
10,26 %
Energie
39,86 %
Informationstechnologie
37,89 %
Zyklischer Konsum
11,99 %
Versorger
10,26 %
Nordamerika
96,08 %
Asien
3,92 %
Vereinigte Staaten von Amerika
96,08 %
Indien
3,92 %
Wie sich die geografische Gewichtung deines Portfolios Monat für Monat entwickelt hat.
Wie sich die Zyklisch / Defensiv / Sensitiv-Gewichtung deines Portfolios Monat für Monat entwickelt hat.